时光荏苒，岁月如梭。在过去的十五年中，徽商银行始终贯彻落实银行业监管精神以及本行党委各项工作部署，坚持以资产质量管控为核心，以高质量发展为支撑，以守住系统性、区域性风险为底线，扎实提升全面风险管理能力，在风险可控前提下，实现了全行规模、质量和效益的均衡发展。

一、全面风险管理战略加快布局

自本行成立以来，我们便积极倡导并树立“审慎、理性、稳健”的风险偏好，以“全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全员的风险管理文化、全新的风险管理方法”为指导原则，坚定不移推进和实施全面风险管理战略。经过十多年的发展，风险管理已经由单纯的资产质量管理扩展到全面风险管理模式，由单一的信用风险管理转向信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、集中度风险、银行账簿利率风险、声誉风险等主要风险并举管理。与此同时，信用风险管理由单一客户风险控制向组合风险管理转化、由单纯的信贷资产管理向信贷和非信贷资产管理并重转化；操作风险管理由各条线、各分支机构分散管理逐步发展到分层管理、集中报告模式；市场风险管理从资金业务中独立出来，并实现风险派驻管理，专业性、独立性显著增强；三大风险管理相关的制度、流程、细则不断建立、完善；操作风险关键指标体系、市场风险缺口分析、久期分析、敏感性分析等计量方法，以及自2009年开始实施的行业、流动性、利率等多维度压力测试方法在探索实践中不断提升，全面风险管理已经向系统化、精细化以及专业化的方向转变。

二、风险管理组织架构不断重塑

为保证经营目标的实现与全面风险管理战略的实施，我们从纵向和横向两个方面积极探索完善风险管理组织架构。纵向上，由董事会承担风险管理的最终责任，董事会风险管理委员会负责全行风险偏好设定和风险政策制定，监事会负责监督评价全行风险管理有效性，高级管理层围绕董事会确定的风险战略和风险偏好，制定业务经营与风险管控的具体制度与举措，并督导落实。风险管理部门负责组织、协调、推进风险管理政策在全行实施。横向上，按照业务流程和职能分工，风险管理全员参与，各自独立行使相应职责，承担相应责任，构建了以业务、风险、审计相互衔接、互相制衡的风险管理“三道防线”，“三道防线”有各自不同的管理重点，总行前台业务部门内部设立风险窗口，负责条线风险总体控制，中台负责单笔业务风险和组合风险管理，后台审计部门负责监督，确保业务部门和风控部门切实履行董事会所批准的风险管理政策及程序。

三、风险管理机制持续完善

“风樯动，龟蛇静，起宏图”。多年来，在持续推进全面风险管理体系建设的进程中，我们逐渐建立并不断强化包括风险管理政策、风险协同、风险排查、风险报告、风险监测、风险预警、风险监督评价、风险处置、风险责任追究等在内的九大风险管理机制。2011年以来，我们按年度制定风险管理政策指导意见，2016年以来按年发布风险偏好陈述书，2008年金融危机之后开始实施组合风险限额管理，风险管理政策机制不断提升；我们识别并明确风险管理“三道防线”职责边界，风险管理协同机制更加有效；2008年以来，我们在业内较早开展并不断巩固信贷业务风险排查，风险排查机制更加深入；我们致力建立标准化的风险报告体系，基本形成了覆盖各类风险、报告路线清晰、报告频率明确的风险报告机制；我们持续开展非现场监测、违约风险提示和现场检查，风险监测机制更加有效；我们主动开展各层面、覆盖各类风险的组合和单项风险预警，风险预警机制更加常态化；2011年以来，我们探索实施风险监督评价，风险评价机制逐步建立；2014年以来，我们尝试实施资产转让，探索不良资产证券化，不良资产处置手段开始多样化，风险处置机制更加积极、有效；2013年以来，我们按年度开展不良贷款责任认定，认定范围覆盖各级干部员工，风险管理责任意识在总、分、支行得以全面强化，问责机制持续加强。

四、风险管理工具建设有序推进

“工欲善其事，必先利其器”。多年来，我们有序推进新资本协议项下的风险工具建设。顺利完成了对公信用风险内部评级体系建设，2011年7月实现了系统上线运行。2012年建设完成组合风险限额管理系统，实现了基于风险调整后收益率估算的限额指标测算、监控、预警。2013年上线非零售内部评级系统，实现了对非零售客户违约概率估计以及零售风险参数的高级法计量。2014年启动非零售客户信用风险缓释系统、风险数据集市以及债项评级系统建设，实现了债权维度的评级，初步完成信用风险内部评级法开发；同年启动操作风险管理系统建设，2017年上线运行，2018年实现对操作风险资本的标准法计量；同时，初步完成市场风险内部模型法项目前期准备工作，第一支柱项下三大风险计量工具建设有序推进。2015年上线资产分类及减值准备系统，实现了资产分类、风险预警、贷后管理、单项及组合减值准备计提的电子化。2016年全面推广风险缓释系统，彻底改变本行抵质押品管理模式，加强了对押品价值重估及评估机构的动态管理。2017年启动IFRS9项目减值模块，不断优化减值模型，并推动实现对全行金融资产的减值计算。2018年优化非零售客户评级模型。进一步提高小企业客户评级模型的准确性和区分度，逐步实现信贷管理系统对评级功能的有效整合。

五、资产质量管理卓有成效

“举一纲而万目张”。多年来，我们始终坚持以资产质量管理为中心，自2011年起，先后开展了“贷后管理年”、“资产质量管理年”、“抓负债、防不良”、“资产质量双控”、“信贷管理提升年”、“风控质量提升年”、“两高两策”、“重点机构和重点项目双控”等专项行动，集全行风控之力，不断夯实资产质量管控基础。对存量不良贷款，我们采取现金清收、重组转化、以物抵债、呆账核销、资产转让等多渠道加快处置，众多历史包袱问题得以顺利解决；对新增问题贷款，我们按年梳理问题贷款清单，按照“一户一策”制定并实施差异化风险化解；对其他贷款，我们认真开展违约监测，持续强化信贷资产到期、逾期管理，按季统计违约监测分析报告，及时下发风险预警提示，前瞻性管理资产质量，有效防范了重大风险事项的发生。

六、风险管理基础工作扎实推进

“九层之台，起于垒土”。多年来，我们扎实推进风险管理基础性工作，不断加强风控队伍建设。风险条线由建行之初的“风险预警、贷后管理、不良资产管理、法律事务管理”等四大职能逐步转变为“风险制度管理、对公信用风险管理、零售信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、组合风险管理、现场检查”等七大职能。培训工作更加形式多样，针对不同业务领域、不同管理层级干部员工开展差异化风险管理培训，同时，在培训方式上已经实现了线上、线下相结合、集中培训与自主学习相补充，对提升风险条线人员素质起到了显著的促进作用。风险报告机制日趋完善，形成了包括全面风险管理报告、分类别风险管理报告以及各类专题风险管理报告在内的分层次的风险报告体系。监管配合工作更加有声有色，积极配合各项外部检查，切实履行社会责任，维护了区域金融的稳定。

展望未来，“遇风险”是我们工作的常态，而“驭风险”是我们追求的境界。商业银行已经进入了资产决定负债的时代，一方面，市场流动性的充裕与全社会资产回报率的下降导致优质资产稀缺，另一方面，新兴业务蓬勃发展，各类风险相互交织。这些都给风险管理提出了更高的要求，带来了更多的挑战。风险不可能消失，但可以通过有效管理降到最低，15年成就从今天起成为过去，未来的每一天，我们都愿心存敬畏、如履薄冰，全力守护资产质量安全。

风险管理--永远在路上。